Forex komodity cfds – Kapitola F : Trendy a trendové línie – Trend a určenie Trendlínie [1/1]

1. Forex burza komodity Registrácia Zdarma do Trading komunity portálu aktuálne akcie noví traderi
Po registrácii budete mať prístup k niektorým sekciám a materiálom zdarma a v prípade záujmu môžete požiadať o upgrade členstva do dalších úrovní.
Ak by niečo zlyhlalo v tejto registrácii kontaktujte nás cez formulár vyššie hore prihlásenie sa na prednášku zdarma.

Forex komodity cfds – F. : Trendy a trendové línie – Trend a určenie Trendlínie [1/1]

(pôvodný názov súboru „L7 technicka analyza trendy a trend linie“)

Prameň grafov : Víšková, H. Technická analýza akcií- HZ Systém, Praha, 1997

___________________________________________________________________

Technická analýza

Trendy , trendové línie

___________________________________________________________________

Technická analýza pozná 3 hlavné typy trendov.

Trend

___________________________________________________________________

Pri  stúpajucom- up trende se postupne zvyšujú max. a min. ceny a  cena osciluje okolo stúpajúcej línie.Trendy sú  krátkodobé do 3 mes., strednodobé 3 – 6 mes.,dlhodobé – nad 6 mes.

Trendová línia –  Trendline

___________________________________________________________________

Táto línia nám spája miestne maximá – pri zostupnej(sestupná na grafe ) klesajúcej linii, a. miestne minimá pri vzostupnej(vzestupná), stúpajúcej línii.  Línia je považovaná za prelomenú – breakout , ak je prekročená o viac ako   3 %   alebo pokiaľ prekročenie trvá viac než 2 dni.

Trendový kanál –   Trend Channel

___________________________________________________________________

Trendový kanál je rozsah – pásmo ohraničené 2 rovnobežnými priamkami líniami – trendovou a kanálovou zpätnou.  Kanálová linia nám spája opačné miestne extrémne ceny proti trend línii.

Trendový vejár  –  Fan Principle

___________________________________________________________________

Trendový vejár tvoria 3  trendové línie –  vychádzajú z toho istého bodu, který je chápaný za začiatok trendu, a  prechádzajú postupne skokom  klesajúcimi  minimami ceny.

___________________________________________________________________

Podpora ,Suport je cenová úroveň,ked žadny obchodník v danej chvíli nie je ochotný predať pod  Podpora/Suport cenu je ta akýsi dolný strop ceny.

Rezistencia/Odpor je naopak úroveň ceny, nad ktorú nikto nechce v danej chvýli kúpiť.

Je to akýsi horný cenový strop – Rezistencia/Odpor.

Pre lahšie zapamätanie  – nikto nie je ochotný kúpiť má odpor / resistenciu napr.

V danej chvýli kúpiť  počítač za cenu vyššiu ako 30 000 Sk

Podpory- suporty  a  Rezistencie odpory môžu byť napr. Hodinové,dňové,týždňové,mesačné

ročné.Pred začatím obchodovania si ich nájdeme napr. Na  5 min.15 min. hodinovom,týždennom grafe a zistíme kde sa nachádzame, či sme bližšie k hornej úrovni ceny Odporu/Rezistencii

alebo dolnej úrovni Podpore/suportu.

V blízkosti týchto úrovní cena obvykle osciluje a zastane niekedy a ak urobí breakout tj. Rozbije

danú úroveň – tak má tendenciu pokračovať v smere v ktorom rozbila Odpor resistenciu alebo

Podporu/Suport.

Cenové úrovne -podpory Support   A     odporu – Resistance.

___________________________________________________________________

Ak cena vykazovala dlhšiu dobu určitý trend, príde ku zlomeniu súčasného trendu a cena se obracia. Percento  návratu tvorí rozmedzie jednej a dvoch  tretín pôvodného trendu (33 – 67 %). Ak sa vráti cena o viac  ako  67 % predchádzajúceho trendu, očakáva   obrat trendu.

___________________________________________________________________

Princíp  podobný ako percento návratu, no do analýzy zapracováva  aj čas.Delí  na tretiny cenu   z východzieho bodu trendu a merá ju.

___________________________________________________________________

MA vytvára ceny v minulosti na základe lineárnej kombinácie   využíva k tomu rôzne koeficienty.Ich súčet je vždy rovný 1. MA   sú jednými z najpoužívanejších –  identifikujú trend. Nevýhodou je ich naviazanie na  minulosť – oneskorenie za vývojom.

___________________________________________________________________

Ide  o bežný aritmetický priemer posledných cien. Čím je kratší interval obdobia, tým viac je  falošných signálov.

___________________________________________________________________

Váha jednotlivých historických dat je rôzna. Najväčšiu váhu majú data v prostriedku obdobia, smerom ku koncom váha priamoúmerne  klesá.

___________________________________________________________________

Hodnoty  v úseku  sú rozložené lineárne. Najväčšiu váhu majú súčasné hodnoty.

Bežne se najstaršej  hodnote  pridelí váha 1, druhej  hodnote váha 2 až do prítomnosti.

___________________________________________________________________

Váha údajov rozložená exponenciálne – Maximálnu váhu majú súčasné hodnoty, najmenšiu váhu majú najstaršie hodnoty.Berú sa do úvahy všetky údaje z minulosti – je možná ľubovoľná perioda.

___________________________________________________________________

Variabilný klzavý priemer je špeciálnou variantou exponenciálneho. Pridáva k nemu  dve  konštanty podľa volatility ceny. Výhodou je, že v období veľkej volatility se stává citlivejším a dává signály v značnej miere , rýchlejšie – Ak  je cena  stabilná stava sa  menej citlivý.

Pozn. Volatilita – pásmo v rámci ktorého sa cena pohybuje.

Menej volatilný pár  napr. euro/dolár

viac volatilnejší pár napr. GPB/Us$

Pre začiatočníka je lepšie začínať  s párom s menšou volatilitou, lebo môže mať nižší

stop loss a týmpádom menej riskuje.

Nedoporučujem začiatočníkom otvárať súčasne viac ako jednu pozíciu, začiatočník sa

potrebuje sústrediť na jeden pár v danom čase.Ak jednu pozíciu uzatvorí, môže uvažovať

o dalšej.

Niekedy sa ukazuje vhodná aj stratégia nastaviť si všetky ceny a odísť od počítača.

Vtedy je vonku z hry naša psychika čo je dobré, lebo nám dokáže pokaziť veľa obchodov.

Treba však voliť reálne stop lossy a limity – ked tam napr. Nastavím limit 200 bodov je len malá pravdepodobnosť, že akurát dnes bude taký veľký pohyb a pod.

Laboratoria IBM robili pomocou špecialnych počítačov a,

obchodných systémov pokus s obchodovaním forexu

a zistili, že stroje predbehli ľudí, lebo analyzovali spätne

miliony možností a nepodliehali pocitom, proste chladnokrvné stroje bez pocitov.

Samozrejme aj táto stratégia má svoje nevýhody – v prípade napr. Náhlej zmeny trendu

by sme mohli uzatvoriť ručne skôr – ak však máme stop loss urobí to aj tak za nás automaticky.

Doporučujem skúsiť si aj tento postup a prísť k počítaču po niekoľkých hodinách a potom

skontrolovať situáciu.

___________________________________________________________________

Tento spôsob je odlišný  oproti klzavým priemerom.

Využíva klzavého prekladania priamky poslednými n pozorovaniami metodou najmenších štvorcov.

Pásmová analýza

___________________________________________________________________

Pásmová analýza je založená na klzavých priemeroch.

Počíta  tri krivky – klzavý priemer ceny, hornú a dolnú hranicu pásma.

Šířky pásma od klzavého priemeru sú konštantné alebo premenlivé v závislosti na volatilite a cene.

Poznáme 3 základné pásma:

A     Percentnuálne

B     Bolligerovo BB  – šírka pásma se mení podľa volatility.

C     Pásma klzavých priemerov MAB  –  šířka pásma se mení podľa volatility klzavého priemeru.

D    Oscilátory

Oscilátory patria do skupiny  indikátorov, ktoré merajú zmenu ceny za vybraný časový úsek.

Sledujú trendy, extrémy a divergencie od cien.

Oscilátorov je  značný počet:

1)         Momentum – porovnává dnešnú cenu s cenou pred n dňami

nejrýchlejšie reaguje zo všetkých,možné použiť hlavne

ako indikátor pre výstup s pozície alebo potvrdenie trendu.

2)         Rate of Chance  ROC  –  momentum vyjadrené  v percentách

3)         Moving Average Spread – MAS  – rozpetie 2 klzavých priemerov srovnakého typu a rôznej  dľžky.

4)         Cenový oscilátor  Price Oscillator  – porovnává dnešné hodnoty exponenciálního priemeru s hodnotou pred n dňami

5)         Index relativnej sily (RSI)

6)         Trix

7)         Stochastické oscilátory  Stochastic Oscillator

8)         MACD  Moving Average Convergence Divergence

9 – Wiliams %R indikátor úspešný hlavne pre komodity

jeho autor Lary Wiliams tvrdí, že z jeho pomocou zarobil

1 mil. Us$ za rok z 10 000 dolárov v komoditnej sútaži pod dohľadom komisie.

Na forex je tento indikátor tažko použiteľný a podľa mňa málo efektívny – nemá rád krátke

úseky a pod 3 dni ani nepracuje.

Čiže použitie = komodity hlavne,na forex možno uplatniť

v horizonte napr. 7-14 dní no bol vyvinutý pre komodity.

Tí tvorivejší z Vás máte šancu, že podľa Vás nejaký ten indikátor

pomenujú ak budete mať podobné výsledky 🙂

V zásade je možné temer všetko, čo si dokážeme predstaviť 🙂

Trader Robo

Trader Robo © 2005-2006

___________________________________________________________________

1. Forex burza komodity Registrácia Zdarma do Trading komunity portálu aktuálne akcie noví traderi
Po registrácii budete mať prístup k niektorým sekciám a materiálom zdarma a v prípade záujmu môžete požiadať o upgrade členstva do dalších úrovní.
Ak by niečo zlyhlalo v tejto registrácii kontaktujte nás cez formulár vyššie hore prihlásenie sa na prednášku zdarma.